Evaluación de la fórmula de fijación de precios de Heston semicerrada para las opciones de compra

Question

Me gustaría saber cómo se puede simular la parte integral de la fórmula de fijación de precios semicerrada de Heston para las opciones de compra para un conjunto determinado de parámetros del modelo. Las simulaciones de Monte Carlo deberían funcionar para este propósito.

Sería estupendo si alguien pudiera proporcionar un ejemplo en el que se calcule esto o pudiera dar un artículo en el que se dé un ejemplo explícito. Tal vez un código de Matlab también puede ser útil en este caso.

Me refiero a la ecuación (18) de la página 331 del documento

http://elis.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/research/Heston-original.pdf

Gracias.

Saludos,

Arjen

Answer 1

He aproximado las integrales por el método de Montecarlo, pero se pueden utilizar varios métodos, como las fórmulas de Newton-Cotes y la cuadratura de Gauss.

Función

Ejemplo

Soluciones

Llamada =

34.0976

Poner =

4.8941

Los parámetros se extrajeron de Jianwei Zhu(2008) Página 10, Tabla 4