Estoy buscando una manera de hacer mi propio backtester Python (como zipline o pyalgotrade) o mejorar uno de estos backtesters.
Una de las principales carencias de estos backtesters es la falta de soporte de las órdenes bracket (órdenes stoploss y takeprofit "hijas" vinculadas a una orden "madre")
Me pregunto cómo debo modelar las órdenes de los soportes.
Necesitará una entrada y luego un stop loss y take profit "agrupados" (uno cancela al otro). Una implementación de esto existe en quantstrat en R llamado ordersets.
La documentación y el código fuente se pueden encontrar aquí:
https://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/pkg/quantstrat/R/orders.R?view=markup&root=blotter
Lamentablemente, tendrá que portar esta y otras infraestructuras a python.
En mi opinión, el marco de backtesting de Blotter/Quantstrat es el que tiene más soporte para varios tipos de órdenes y también se concilia con las declaraciones de corretaje de uno de los contribuyentes.
Aquí hay un ejemplo de un Q/A que resuelve esto en S/O. https://stackoverflow.com/questions/10445936/r-quantstrat-orders-cancel-each-other
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