Me pregunto si alguien podría recomendar un buen par de artículos sobre híbridos de heston-casco blanco de los modelos, en particular con respecto a la aproximación del modelo Europeo de opciones para la calibración. La literatura sobre este parece ser un poco escasos, sobre todo si estoy con la intención de precios en el Monte carlo marco.
Mejor Ben
¿Habéis echado un vistazo al periódico por Grzelak et al? https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1434829 Este contiene los detalles sobre MC y Europeo de precios de opciones para la calibración del modelo. Espero que esto ayude a apuntar en la dirección correcta.
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