Quiero pronóstico de la volatilidad (con Garch) de un canadiense de stock en 5 meses con el diario devuelve. Cómo muchos datos que tengo que cobrar ?
Gracias.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
zdan
Puntos
207
El ajuste de una serie de tiempo en un determinado stock es realmente el comercio entre estadísticos de riesgo y el error del modelo. Si la serie de tiempo es demasiado corto, a continuación, su error estadístico será alto. Si la serie de tiempo es demasiado largo, entonces la distribución del mercado probablemente han cambiado, y la de su modelo de error es alto.
5000 días es de aproximadamente 20 años de negociación. No hay manera que su elección de la distribución será significativo un garch pronóstico. Para añadir insulto a la herida, su pronóstico, tiende a la varianza incondicional muy rápidamente $(\alpha +\beta)^n$ donde $n$ es el número de días de antelación. Así que si usted tiene la previsión de 105 días de antelación, incluso si $\alpha + \beta$ bastante alto,$(\alpha +\beta)^{105}$ será cercano a cero.
- Elegir una adecuada y significativa en el horizonte de previsión
- Dependiendo de su horizonte de previsión elegir el marco de tiempo razonable.
- Hacer varios cambios de punto de prueba para ver si su distribución ha cambiado. Si lo hiciera, tratar de reducir el marco de tiempo.
