De Monte Carlo la simulación de Hull-White proceso puedo obtener rutas de riesgo en neutal medida. ¿Cómo puedo obtener rutas en la medida física?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
tralston
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76
No es fácil pasar de riesgo-neutral para el mundo real de las probabilidades ya que esto implicaría estimar el riesgo de mercado permium.
La más sencilla sería usar dos calibraciones independientes:
- Uno de los datos históricos para el mundo real de la simulación: los Diversos métodos que existen (probabilidad, cuantiles, etc.). Por ejemplo:
- Otro de los precios de mercado para el riesgo-neutral de la simulación: Dependiendo de lo que quieras hacer, la calibración de la canasta va a ser diferente.
BobFlemming
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189
Usted necesita hacer que el precio de mercado de calibración. Como la persona anterior responde, se puede usar la probabilidad para comprobar. A cierta limitación del modelo en sí (en este caso HW), incluso encontrará un buen ajuste de los parámetros, la ruta de acceso física puede no ser ideal o usted puede conseguir nunca. No estoy seguro si esto responde a tu pregunta, pero tratando de ser útil.
