Por qué para un año (y no dos o tres) de los bonos del gobierno (que hay un aumento de Suiza y Dinamarca)?

Question

En 10.10.2012, he mirado en el de bonos y tasas, tanto para Suiza y Dinamarca, hay una discontinuidad de la espiga en 1Y, como se indica a continuación

Suiza:= -0.09, 1W= -0.180, 1M= -0.230, 3M= -0.2, 6M= -0.01,

1Y= +0.250,

2Y= -0.124, 4Y= -0.077, 5Y= 0.060, etc (curva normal)

Dinamarca: 1M= -0.350, 2M= -0.300, 3M= -0.150, 6M= -0.150,

1Y= +0.320,

2Y= -0.028, 3Y= +0.114, etc (curva normal)

Podría alguien sugerencia ¿por qué? Ellos no son artificiales tasas (obtenido por compunding con FRAs), pero en realidad negociados queridos.

Me refiero a los bonos del gobierno, lo que parecía ser "en vivo" en Dinamarca http://www.forexpros.com/rates-bonds/denmark-government-bonds?maturity_from=10&maturity_to=290 para Dinamarca y http://www.forexpros.com/rates-bonds/switzerland-government-bonds?maturity_from=10&maturity_to=290 para Suiza. Ahora los gráficos aparecen enlaces no funcionan :(esta es una ventana que yo solía tener abierto el día de hoy)

Dinamarca - Bonos Del Gobierno

Par El Rendimiento Anterior. Alta Baja Var. Var. % De tiempo

Dinamarca 1 Mes -0.350 -0.350 -0.200 -0.350 0.000 0.00% 7:44:14

Dinamarca 2 Meses -0.300 -0.120 -0.250 -0.350 -0.180 -150.00% 16:01:03

Dinamarca 3 Meses -0.150 -0.150 -0.150 -0.200 0.000 0.00% 16:01:03

Dinamarca 6 Meses -0.150 -0.150 -0.150 -0.200 0.100 -40.00% 10/10

Dinamarca 1 Año 0.370 0.370 0.370 0.200 0.050 15.62% 6:52:14

Dinamarca 2 Años -0.021 -0.021 -0.005 -0.040 0.011 36.36% 15:00:39

Dinamarca 3 Años 0.086 0.093 0.130 0.056 -0.007 -7.53% 18:10:46

Dinamarca 5 Años 0.289 0.290 0.319 0.264 -0.001 -0.34% 17:00:12

Dinamarca 8 Años 0.897 0.924 0.945 0.865 -0.027 -2.92% 18:21:17

Dinamarca 10 Años 1.540 1.541 1.552 1.483 -0.001 -0.06% 15:04:48

Dinamarca 15 Años 1.490 1.489 1.512 1.422 0.001 0.07% 18:23:15

Dinamarca 30 Años 2.143 2.166 2.176 2.101 -0.023 -1.06% 18:23:43

Answer 1

http://uk.reuters.com/article/2012/11/27/efsf-bond-idUKL5E8MR6I220121127

27 de noviembre: El libro de órdenes en la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera de un año sindicado problema es de más de 5bn de acuerdo a un gestor en el trato. El rescate de la eurozona fondo abierto los libros de la mañana a través de JP Morgan, Morgan Stanley y Natixis en la orientación de 0,23% al 0,25% con precios programada para el martes. La transacción será la calificación a-1+/P-1/F1+, que son del FEEF a corto plazo deuda a largo plazo de las calificaciones.

El año de la espiga puede ser explicado si se ha conocido unos meses antes de que la eurozona gran problema, con tasas positivas, iba a venir, en un año la emisión de eurobonos exactamente, y no con vencimientos más largos (Mario Draghi habló en septiembre de alrededor de uno a tres años).

Suiza es mantenerse positivo para 1Y (la masa de EUROS el dinero era "estacionado"), mientras que Dinamarca se convirtió en algo negativo para 1Y así (todavía hay scepticisme con respecto a la 1Y-EUR con Dinamarca siguió a ser considerado una opción mejor que Switzerand, que no está en la Unión Europea).