Yo he estado en dos diferentes entrevistas para puestos de trabajo relacionados con las operaciones de opción, y tanto tiempo se me ha hecho una pregunta, que es bastante básico, y todavía no podía contestar.
Si usted tiene una opción call Europea, con :
- Caducidad : 1 año
- Volatilidad : 10%
- Huelga : 100
- Spot : 100 (en el dinero)
- Riesgo de las tasas de interés libres : 0
¿Cuál es su precio? No podía usar el BS fórmula, porque yo no tengo la calculadora. Creo que probablemente debería haber usado un binomio árbol, pero yo no encuentro cómo.
Gracias por su ayuda
