Estoy tratando con lo que yo creo que para ser cointegrated estadísticas (Johansen dice de cointegración está presente) sin embargo, cuando la regresión de la modelo de los términos de error no es estacionaria.
Una de las causas de esto es la autocorrelación en los dependientes de regresores. Así que por la imposición de un AR estructura en el modelo, me pongo la estacionariedad de los términos de error, pero se esta cocinando la ecuación para hacerla estacionaria?
Gracias!
De cointegración de Johansen se suele dar más de uno de los vectores de cointegración (coeficientes de regresión de cointegración). Por definición, para un vector de cointegración, los residuos deben ser estacionaria. Y un proceso estacionario puede tomar cualquier estacionario ARMA formulario. Así, la adición de AR plazo es hacer trampa. Lo que usted debe hacer es comprobar la estacionariedad de los residuos obtianed de vector de cointegración. No pretendo ser grosero, pero debe de estar haciendo algo mal. Tal vez, el original de las variables no son I(1), o es necesario incluir un determinsitc o tendencia estacionaria en su estacionariedad de la prueba, y el como. Sólo para efectos de comparación, cómo hacer su Johansen resultados se comparan con Engel-Granger prueba. Esto podría arrojar algo de luz. Mejor,
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