optimización para maximizar el número de positivos días

Question

supongamos que tengo $$ N de los modelos, con retornos $r_{n,t}$ más de $1,...,T$ períodos ($T>>N$). Quiero encontrar a pesos $w_n$ modelo $n \in 1,...,$ N, tales que el modelo final $p$, cuya devolución será

$r_{p, t} = \sum_{n=1}^{N} w_n * r_{n, t}$

tiene el máximo número de resultados positivos de días, es decir, quiero maximizar

$\frac{\sum_{t=1}^{T} 1\{ r_{p,t} > 0\}}{T}$

Ha puedo solucionar este tipo de problema de optimización? ¿Tiene un nombre? Hay documentos escritos acerca de esto?

Answer 1

Me gustaría resolver numéricamente. Que están tratando de resolver para N variables, deberás especificar apropiado (y realista) las limitaciones de tal manera que su procedimiento de optimización converge.