¿Por qué no dividir el volumen diario en volumen de compra y volumen de venta?

Question

En los programas de negociación de valores, los volúmenes que aparecen debajo del gráfico de velas de los precios de las acciones suelen estar marcados con un color, verde (volumen de compra) o rojo (volumen de venta), dependiendo de si el precio de cierre de ese día es superior o inferior al precio de apertura. Pero, de hecho, el precio de las acciones puede subir o bajar en un mismo día. Entonces, ¿por qué no acumular los volúmenes de compra y venta por minuto por separado y mostrar una barra de volumen de dos colores cada día en lugar de pintar toda la barra de verde o rojo? ¿Alguien ve el lado negativo de un sistema de barra de volumen de dos colores?

Answer 1

Trivialmente, comprar == vender volumen, como se ha comentado en otras respuestas. Sin embargo, es una pregunta justa, ya que resulta beneficioso examinar volumen de ascensos frente a volumen de impactos . El primero equilibra en horizontes más largos, y el segundo puede tener valor en movimientos intradía. Creo que eso es lo que sugiere ZH.

Es probable que, cuando los precios se mueven con rapidez, haya un peso significativo en uno de los lados de los mercados (es decir, subida >> golpe y v.v.).

Entonces, esta métrica sólo sería útil en periodos intradiarios más tranquilos.

Tu pregunta tiene dos patas más: (1) no veo ningún valor en la velocidad de transacción que describes, pero vería la relación volumen-tick como una especie de métrica del apetito (2) ten en cuenta que el color de la barra no es representativo del volumen, sino de la dirección O-C.

Answer 2

Por definición, volumen de compra = volumen de venta. Se necesita una contrapartida para que haya "volumen", por lo que el volumen acumulado de compra = volumen acumulado de venta.

El volumen se predica en su marco de tiempo, si usted hace gráficos de 1 minuto el volumen se determinará en el minuto de apertura y cierre de precios para la coloración.

no hay "volumen de compra" ni "volumen de venta".

Answer 3

"Comprar=vender" en transacciones reales, pero el sentimiento del mercado está relacionado con el volumen de órdenes de venta (posiblemente no ejecutadas) y el volumen de órdenes de compra (posiblemente no ejecutadas) en un momento determinado. Esto no es fácil de obtener.

Answer 4

El inconveniente es que el resultado bicolor depende del subplazo que elijas.

Por ejemplo, la agregación de volumen de 1 minuto y de 15 minutos tendrá resultados diferentes, porque una barra alcista de 1 minuto con un volumen anormalmente alto dentro de una barra bajista de 15 minutos se contabilizaría como volumen a la baja en una agregación de 15 minutos, pero como volumen al alza en una agregación de 1 minuto.

Así que habría que ajustar dos plazos. Supongo que el esfuerzo y la confusión no valen la pena por la poca ganancia de información en la mayoría de las herramientas de gráficos estándar.

Esto puede superarse utilizando el marco temporal más bajo posible y, por tanto, cada tick de precio.