¿Cuáles son los riesgos de desapalancamiento un apalancamiento long/short equity portfolio cuando se va en una reducción en ciertos reducción de paradas, como el desapalancamiento de 30% cuando se incumpla un -5% de la reducción, el desapalancamiento de un 30%, cuando se incumpla un -10% de reducción?
Es activo de/releveraging en sí mismo considerado una herramienta de gestión de riesgo y hay algún académico tratados disponible en este?
Por casualidad me di cuenta de que esto es generalmente conocido como el "comercio de la capital de la curva". Más información se puede encontrar en este blog [1] de un ex AHL investigador. Él también está buscando más información sobre el académico tratados.
[1] https://qoppac.blogspot.co.uk/2015/11/random-data-evaluating-trading-equity.html
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