Quantlib python doble curva de arranque de ejemplo

Question

Disculpas si este ha sido preguntado en el foro (no he podido encontrar ningún ejemplo) - ¿por favor alguien que me señale un ejemplo realizado en python usando Quantlib por la doble curva de arranque (utilizando el EONIA para descontar y EUR 3M Libor de previsión).

También mediante el bootstrap de la curva, entonces yo les llame la feria swaprate / forwardRate() / zeroRate (), etc.

Si alguien puede que me señale algunos ejemplos, eso sería genial. He mirado en : QuantLib Python Swap de la Curva de Rendimiento de Arranque de Fechas y Vencimientos

Sin embargo, no muy seguro de cómo utilizar este OIS bootstrap curva en mi pronóstico de la curva de arranque de

Gracias, Sumit

Answer 1

Puedo reproducir los Ametrano-Bianchetti de papel en la doble curva de arranque en Python con QuantLib en un capítulo de la QuantLib Python libro de cocina. (Nota: no estoy seguro de lo que la etiqueta es enchufar uno propio para la venta del libro. Moderadores, por favor, hágamelo saber si eso está fuera de línea.) Que incluye tanto las infecciones OPORTUNISTAS y la tasa LIBOR bootstrap con diferentes tenores, y es demasiado larga para describir aquí.

Sin embargo, el quid de la cuestión es que el swap de tasa de ayudantes usados para arrancar el LIBOR de la curva puede tomar una curva de descuento a utilizar. En el antiguo curva de ejemplos, un SwapRateHelper ejemplo sería creado como

helper = SwapRateHelper(quoted_rate, tenor, calendar,
                        fixedLegFrequency, fixedLegAdjustment,
                        fixedLegDayCounter, Euribor6M())

y el uso de la curva que se está bootstrap para ambos previsión y descuentos. El uso de doble curva de arranque, en lugar, usted tiene que construir como

helper = SwapRateHelper(quoted_rate, tenor, calendar,
                        fixedLegFrequency, fixedLegAdjustment,
                        fixedLegDayCounter, Euribor6M(),
                        QuoteHandle(), Period(0,Days),
                        discountCurve)

En el anterior, el adicional QuoteHandle() y Period(0,Days) argumentos son, por desgracia, necesario porque el TRAGO contenedores de no apoyar a los parámetros de palabra clave para este constructor; y el discountCurve argumento sería un identificador para el OIS curva que se bootstrap anteriormente. Cuando el swap de tasa de ayudantes se crea una instancia como en el anterior, se utiliza el LIBOR curva que se está bootstrap para el pronóstico y el OIS de la curva para el descuento.