Puedo reproducir los Ametrano-Bianchetti de papel en la doble curva de arranque en Python con QuantLib en un capítulo de la QuantLib Python libro de cocina. (Nota: no estoy seguro de lo que la etiqueta es enchufar uno propio para la venta del libro. Moderadores, por favor, hágamelo saber si eso está fuera de línea.) Que incluye tanto las infecciones OPORTUNISTAS y la tasa LIBOR bootstrap con diferentes tenores, y es demasiado larga para describir aquí.
Sin embargo, el quid de la cuestión es que el swap de tasa de ayudantes usados para arrancar el LIBOR de la curva puede tomar una curva de descuento a utilizar. En el antiguo curva de ejemplos, un SwapRateHelper
ejemplo sería creado como
helper = SwapRateHelper(quoted_rate, tenor, calendar,
fixedLegFrequency, fixedLegAdjustment,
fixedLegDayCounter, Euribor6M())
y el uso de la curva que se está bootstrap para ambos previsión y descuentos. El uso de doble curva de arranque, en lugar, usted tiene que construir como
helper = SwapRateHelper(quoted_rate, tenor, calendar,
fixedLegFrequency, fixedLegAdjustment,
fixedLegDayCounter, Euribor6M(),
QuoteHandle(), Period(0,Days),
discountCurve)
En el anterior, el adicional QuoteHandle()
y Period(0,Days)
argumentos son, por desgracia, necesario porque el TRAGO contenedores de no apoyar a los parámetros de palabra clave para este constructor; y el discountCurve
argumento sería un identificador para el OIS curva que se bootstrap anteriormente. Cuando el swap de tasa de ayudantes se crea una instancia como en el anterior, se utiliza el LIBOR curva que se está bootstrap para el pronóstico y el OIS de la curva para el descuento.