Cuando la modelización de crédito de la migración de las probabilidades (por ejemplo, de AAA a AA), la investigación ha indicado el uso de la Distribución Beta, simplemente porque se ajusta a los datos empíricos. Mi pregunta es;
¿Cuáles son los pros y cuáles son algunas desventajas de la modelización en el uso de esta distribución? Hay otras distribuciones que posiblemente podría ser utilizado?
Yo creo que es porque
En una nota relacionada Hace algún tiempo leí un papel que podría dar más razón formal. Es para la estimación y simulación de las tasas de recuperación . I havnt utilizado para el modelo de crédito de la migración de las probabilidades . Pero yo creo que se puede extender el modelo estructural se menciona en el documento y explicar por qué probabilidades puede me modelado de manera similar.
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