Estoy importando datos históricos de ticks intradía de Bloomberg y noté que la API de Bloomberg permite a los usuarios importar los precios de mejor oferta, mejor demanda, oferta y demanda
Si estoy probando una estrategia de trading, ¿qué ventajas proporcionarían tener los precios de oferta y demanda en lugar de los precios de mejor oferta y demanda?
Como se explica en los comentarios mejor oferta y mejor demanda (mejor precio de venta) son los mejores precios a los que puedes respectivamente vender y comprar al menos una unidad del activo que estás considerando.
Cuando pruebas una estrategia, la mayoría de las personas suelen usar mejor oferta y mejor demanda o incluso peor último precio.
El problema es que estos precios solo están disponibles para una cantidad limitada de unidades. Por lo tanto, si comienzas a operar una cantidad sustancial de lotes, es posible que no tengas suficiente liquidez en el mercado (es decir, suficientes unidades disponibles en la mejor oferta/demanda), y luego operarías a un precio que no es tan bueno como el proporcionado por la mejor oferta/demanda. Todo esto es parte del déficit de implementación.
Entonces, si utilizas los precios de mejor oferta/demanda para tu prueba, debes tener en cuenta que el resultado que obtienes no tomó en cuenta el tamaño de tus operaciones y, por lo tanto, los resultados solo son significativos para un tamaño pequeño; siempre se asume plena liquidez y por lo tanto el mejor precio posible para cada operación. Este no es un escenario muy realista, aún más cuando consideras que cuanto más pequeño sea el tamaño, mayores serán los costos de transacción en términos relativos.
En general, primero debes realizar tu prueba utilizando mejor precio/oferta para ver si tu estrategia es rentable en el mejor escenario. Si estás satisfecho con eso, puedes continuar teniendo en cuenta la profundidad de mercado (oferta y demanda más allá de la mejor) y los costos de transacción. De todos modos, la prueba nunca es perfecta y debes esperar que la ejecución en vivo de la estrategia no se comporte de la misma manera, y la mayoría de las veces, no tan bien como en la simulación.
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