VIX Futuros de los datos: ¿por qué sucede que tiene liquidar precio > 0 y Volumen = O. I. = 0

Question

Esta pregunta es sobre algo que observó las manos en los datos que me deja un poco confundido.

Consideran que el término estructura de los futuros sobre el VIX del lunes, 27 de diciembre de 2010. Usted lo puede encontrar en la CFE de mercado estadísticas de la página web. Este día es el primer día en que el recientemente emitido contrato Q (11 de Agosto) - introducido en martes, 07 de diciembre de 2010 - comenzó siendo valorado, con liquidar precio: 26.4 de dólares; pero, al mismo tiempo, día de cierre de los Volúmenes y de Abrir Intereses todavía son nulos...

Esto me hace un poco confundido. Es completamente normal? Supongo que sí, pero no sé por qué. Gracias a cualquiera que me puede aclarar en este punto.

Answer 1

CFE calcula el precio de liquidación de comillas si hubo negociación o no. "El precio de liquidación diaria para cada contrato de futuros sobre el VIX será el promedio de la final de la oferta y la oferta final para el VIX contrato de futuros al cierre de la negociación." CFE regla 1202(p) http://cfe.cboe.com/publish/cferulebook/cferulebook.pdf

Answer 2

El precio de liquidación es proporcionada por el cambio, no se contradice con el hecho de que el contrato no se negocian. Es un precio teórico calculado por los modelos adecuados.

En muchos casos, especialmente fuera de NOSOTROS, donde no hay mercado continuo de decisiones, el intercambio proporcionará un precio de liquidación de un mercado de futuros o contratos de opciones en el final del día.