He encontrado 'enableExtrapolation' en muchos ejemplos de construcción de curvas, pero sólo puedo adivinar. ¿Puede alguien ayudarme a entenderlo? Sería perfecto si hay ejemplos para mostrar cómo funciona. ¡Muchas gracias!
Por ejemplo, construyamos una curva de probabilidades de supervivencia que proporcione las probabilidades de supervivencia para los primeros 5 años.
today = ql.Date().todaysDate()
dates = [today + ql.Period(n , ql.Years) for n in range(5)]
survival_probabilities = [1.0, 0.99, 0.98, 0.97, 0.95]
spcrv = ql.SurvivalProbabilityCurve(dates, survival_probabilities, ql.Actual360(), ql.TARGET())
spcrv.enableExtrapolation()Suponga que necesita la probabilidad de supervivencia en 7 años, más allá del último punto de datos que ha proporcionado. ¿Qué prefieres que haga la biblioteca?
A veces, se quiere tirar, pero la mayoría de las veces es más conveniente utilizar silenciosamente la misma tasa de riesgo constante que proporcionó entre 4 y 5 años para interpolar más allá de 5 años.
La misma configuración funciona para las curvas de tipos de interés (¿quieres obtener un error cuando pides un factor de descuento más allá de la fecha de tu última ayuda? normalmente no), superficies de volatilidad, etc.
¡Gracias Dimitri! ¿Y si mi suposición es que los valores serían exactamente los mismos que en 5 años?
FlatHazardRate utilizaría la misma tasa de peligro después de 5 años que se calibró para entre 4 y 5 años. Sospecho (¡puede que quieras probarlo!) que si proporcionas una probabilidad de supervivencia para 6 años un poco más baja que la de 5 años, entonces la tasa de riesgo sería muy pequeña de 5 a 6 años, y se extrapolaría casi la misma probabilidad de supervivencia para cualquier momento después de 6 años si esto es lo que realmente quieres.
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