Quiero calibrar el Casco Blanco 1 factor de corta tasa de modelo a los datos de mercado. El propósito principal es simular el comportamiento de la tasa de interés de caminos, que voy a utilizar para el cálculo de la red pv de pasivos bancarios.
Algunas fuentes sugieren que el uso de las volatilidades del mercado (de tapas o swaptions), mientras que yo también encuentro que el uso de precios de mercado. Alguien puede explicarme la diferencia (si la hay) entre el uso de las volatilidades de los precios para la calibración del Casco Blanco modelo. Qué método es el preferido con respecto a mi situación?
Gracias de antemano
