Dado el objeto VanillaSwap de QuantLib Python, ¿cómo obtener el iborIndex del objeto swap?

Question

Actualmente estoy utilizando QuantLib Python. Digamos que tengo un objeto VanillaSwap:

import QuantLib as ql
swap_obj = ql.VanillaSwap(... , iborIndex , ...)

¿Cómo puedo averiguar cuál es el iborIndex subyacente del objeto de intercambio?

Ya he probado lo siguiente, pero nada de lo siguiente funciona:

swap_obj.index
swap_obj.iborIndex
swap_obj.index()
swap_obj.iborIndex()

Answer 1

Es un poco incómodo. Los flujos de caja y los índices se almacenan como punteros a su clase base y no puedes lanzarlos directamente desde Python, por lo que el módulo proporciona algunas funciones de ayuda a partir de eso. Puedes hacer algo como

first_coupon = as_floating_rate_coupon(swap_obj.floatingLeg()[0])
ibor = as_iborindex(first_coupon.index())

(Utilizando, por ejemplo, sólo first_coupon.index() le daría una instancia de FloatingRateIndex por lo que no tendría la interfaz completa de IborIndex .)