¿Cuál es el índice de cola de NIG y/o VG?

Question

...en función de los parámetros NIG (Normal Inverse Gaussian) o VG (Variance Gamma), obviamente. He leído que el NIG $\alpha$ está relacionado con el $\alpha$ -parámetro de cola estable, que a su vez se corresponde con el índice de cola.

Answer 1

Si el índice de cola es $\alpha$ entonces los momentos más allá no existen. El hecho de que todos los momentos existan para NIG y VG indica que el índice de cola es infinito (como la gaussiana).