Métodos para el pronóstico de precio?

Question

He tenido un tiempo muy divertido la construcción de un sitio acerca de los precios en mi tiempo libre. Aquí hay un par de páginas de ejemplo:

http://www.settingprice.com/services/14/price-of-electricity/

http://www.settingprice.com/stocks/3/price-of-facebook-stock/

http://www.settingprice.com/currencies/2/price-of-bitcoin/

No está en ninguna parte cerca de terminar, pero recientemente he tenido la idea de jugar con la previsión del precio. Aquí están mis pensamientos: me va a venir para arriba con varios métodos para el pronóstico de precio. Voy a tratar de cada método de pronóstico como un "tratamiento experimental", predecir mañana del precio con él, y a lo largo del tiempo, ver qué método es el más exitoso.

Ahora mismo estoy usando la regresión lineal, y es bastante terrible. ;)

Aquí están algunas de las preguntas que me encantaría comentarios en mi experimento:

1. No es imposible previsión de precio, ¿verdad?
2. Que no hay previsión de precio con éxito?
3. Hay documentos, artículos, etc. usted podría recomendar sobre el tema de la predicción de precio?
4. Alguien tiene un método que me quieres probar? =]

Yo estaría feliz de compartir mis resultados a lo largo de los próximos meses, si alguien está interesado.

Answer 1

Suponiendo que el precio se establece en un mercado libre hay dificultades particulares para la fijación de precios. Un mercado libre es aquel en que el precio está determinado por la voluntad de las personas a comprar y vender a un determinado precio. Lo que perciben como el precio, es en realidad el "tick", es decir, que la comilla de la última transacción.

La primera y más grave de los principales obstáculos para la fijación de precios es una variación del dilema de los prisioneros, un fenómeno psicológico. Por ejemplo, bitcoin podría ser un valor de 4$ ahora, pero creo que va a ser un valor de 5$ en 3 días. Va a comprar bitcoin? Si se actúa solo en su convicción, sí. Pero lo que si tenemos en cuenta lo que otras personas van a hacer? Otros creen que bitcoin será un valor de 5$ en 3 días? Van a actuar en su convicción? Será que los otros creen que otros creen que serán un valor de 5$ en 3 días, y los otros creen que los otros que creen que va a actuar en su convicción? Será que los otros creen que los demás creen de otros que creen que van a actuar en su convicción? Se continúa así ad infinitum.

El comportamiento real de cualquier individuo en el mercado es esencialmente impredecible y caótico (por la razón indicada anteriormente y otros).

Esto está relacionado con un fenómeno de llamar a la eficiencia del mercado. Un mercado eficiente siempre refleja el óptimo punto de precio en cualquier momento dado. Si eso es así, entonces usted no puede ganar en este mercado, porque en el tiempo que tendría que darse cuenta de una ventaja competitiva, todos los demás ya ha actuado en esa información.

Los mercados no son 100% eficientes de curso. Pero los modernos mercados electrónicos pueden ser muy, muy eficiente (como dicen en comparación con los mercados de valores fro hace 100 años, donde se puede conseguir una ventaja competitiva, con sólo tener acceso a un rápido servicio de mensajería).

Lo que hace a las cuestiones más difíciles para la previsión del precio es que no sólo los seres humanos son la participación en el mercado, las máquinas son así. Las máquinas no pueden ser muy buenos en lo que hacen, pero son terriblemente rápido. Las máquinas que funcionan bien (es decir, no suelta mucho) va a sobrevivir, y a los que no se va a morir en poco tiempo. Ya que la velocidad es una de las principales ventajas de las máquinas sobre los humanos, que tienden a hacer que los mercados aún más eficiente.

Otro fenómeno a la previsión del precio es el de la información y la entropía. Supongamos que encontrar un método fiable para predecir un mercado en un momento dado. Actuar sobre esta información y, de hecho, de hacer un beneficio. El beneficio que usted será capaz de alcanzar disminuirá a lo largo del tiempo hasta llegar a cero o se revierte. La razón de esto es que usted actuó en la información privada, que se filtró por entrar en un comercio. La más éxito está en la explotación de su pronóstico, la mejor que entrenar todos los otros participantes del mercado de reaccionar a sus pérdidas. Puesto que para cada operación que se realiza con éxito, tiene que haber alguien que perdió. De personas o equipos que pierdan en los mercados suelen salir de los mercados de la moda. Así que incluso si el resto de los participantes no están ajustando su comportamiento, su éxito es el deshierbe de aquellos con el mal comportamiento.

Otra dificultad en la fijación de precios, los pronósticos son black-swan eventos. Dado que la información puede tener un gran impacto en la fijación de precios, la repentina aparición de nueva información puede lanzar un pronóstico conservador completamente fuera de los rieles y de incurrir en grandes pérdidas (o enormes beneficios inesperados). Usted no puede cuantificar black-swan eventos en cualquier forma o forma.

Es mi creencia de que usted no puede predecir eficiente y mercados de trabajo. Usted podría ser capaz de predecir algunos muy sub-óptimo de los mercados, pero por lo general, los hedge-funds están siempre a la caza de la ineficiencia de los mercados a explotar, así que por simple decreto de la economía de mercado, la ineficiencia de los mercados tienden a ser perpetuamente especie en extinción.

Answer 2

bueno, hay muchos documentos en poder de la mancha la predicción del precio, por ejemplo. Depende de a qué nivel de la metodología que le gustaría utilizar. La regresión lineal es uno de los pasos básicos, entonces se puede continuar con opciones más avanzadas. Soy un estudiante de doctorado en el estudio de la modelización de los precios de la energía (electricidad, gas, petróleo) como proceso estocástico.

Con respecto a tus preguntas: 1. ligeramente hablando, es muy difícil, debido a su naturaleza aleatoria! (http://www.dataversity.net/is-there-such-a-thing-as-predictive-analytics/) 2. bien, me gustaría preguntar qué tipo de medida de éxito que quieres decir? ¿qué nivel de predecir el intervalo de uno podría encontrar el suficiente éxito? 3. te gustaría que me envíen algunas de las matemáticas basada en papeles? 4. que yo sepa, es un método para captar todas las características principales de los precios. Si es a diario el precio de la electricidad, a continuación, estos son significa-reversión efecto, una alta volatilidad, la espiga, la estacionalidad (semanal, mensual, anual).

¿Podría decirme qué tipo de método que se está utilizando? Tal vez podamos discutir algunas ideas compartidas?

Anna

Answer 3

No es imposible prever el futuro precio de una mercancía. Sin embargo, es justo eso, una conjetura, como el clima, y la más que predicción, el más alto es el porcentaje de error que se espera. Una gran cantidad de información es recopilada por diversos instrumentos, spotters, etc en un muy alto costo de tiempo y dinero, para producir una predicción que comienza a romper después de unos cinco días y no es más que una conjetura después de unos diez.

La precisión con que un precio puede ser de pronóstico depende de la mercancía. Hay estacional y por lo tanto los cambios cíclicos en muchos productos, en la parte superior de que existe una tendencia general que está más cerca de plazo. Una bastante decente predicción por lo tanto puede ser alcanzado con un relativamente simple desestacionalizado variación porcentual del algoritmo; tomar una media móvil de las últimas mediciones, calcular el porcentaje de cambio en comparación con el mismo período del año pasado (actual menos el último dividido por último) y se multiplica por la cantidad del año pasado para el día actual o el mes para llegar a un más que decente predicción para los actuales y futuros períodos (hasta tan lejos como usted ha mirado atrás).

Otra cosa que usted necesita hacer es normalizar. Muchos de los precios de los gráficos están muy nerviosos; el precio de una acción puede fluctuar muchos puntos porcentuales en un solo día, y hay una gran cantidad de "ruido" inherente en ellos. Una herramienta común para normalizar es un box-and-whisker plot, que para un determinado período de tiempo será agregado todas las muestras dentro de ese período, y dará una medición de los más bajos de la muestra, la más alta de la muestra, la mediana y los cuartiles (el rango de cada uno el 25% de la totalidad de la muestra en el espacio). Diagramas de caja se puede trazar en el "rango intercuartil" o "media cincuenta"; esta tira las muy ruidoso valores atípicos y las construcciones de una forma mucho más regular de la parcela a partir de la parte interna de la curva de campana. Usted puede aplicar ingeniería inversa a un mejor ajuste de la línea que conecta los elementos de cada cuadro, y más de dos líneas, la más probable es que el futuro real de los datos será de alrededor de esa área (porque el cuartil entre aquellos para líneas es muy denso; el 25% de los valores están en una muy pequeña gama significado que muchas de las muestras que ocurrió ahí).

Por último, hay factores externos que no están incluidos en el porcentaje simple de crecimiento. Gran noticia debe ser tomado en cuenta por la introducción de más subjetiva conjeturas sobre el futuro de los datos. Si usted ve una activa temporada de huracanes que viene (o un huracán que lleva hacia abajo en Galveston y Houston), entonces es razonable suponer que el precio del petróleo y/o productos refinados del petróleo (como el gas y jet fuel) se dispararán. Un modelo de crecimiento cíclico de no predecir estos eventos, pero que pueden influir en la probabilidad de que un gran cambio con base en la cual se le agregan los números del año pasado, y en la que usted agregue un crecimiento regular. Por el contrario, cuando un enorme pico ocurre debido a un no-cíclico evento como un desastre natural, se debe alisar hacia fuera por la reducción de las lecturas para el ajuste de la curva, de lo contrario su modelo para el próximo año se espera que la misma anomalía, al mismo tiempo, y así va a ser malo. Estos ajustes son necesarios, pero los más de ellos que de hacer, menos el gráfico refleja la historia real y la más que refleja lo que usted piensa que debería haber sido.