Bond ETF NAV antes de que los dividendos

Question

Este BlackRock página dice que un bond ETF NAV caerá por una cantidad igual a la distribución de dividendos cuando el dividendo es pagado.

Supongo que significa que el lazo de la ETF NAV aumenta a medida que el interés en que se devengan diariamente (la Roca de la página también se dice que el interés se devenga diariamente).

Entonces, ¿cómo podemos incorporar esta acumulación cuando se calcula un NAV para la ETF? Como en ¿cómo afecta eso a la ETF precio en el mes antes de que el dividendo se paga y cómo los inversores hacen suposiciones acerca de esto? ¿El ETF precio ya incorporan un sucio "el precio" que incluye el devengo de intereses?

Fuentes/recursos útiles iba a ser más apreciado!

Answer 1

Supongo que significa que el lazo de la ETF NAV aumenta a medida que el interés en que se devengan diariamente

Los intereses devengados, que es sólo un factor en el precio de los bonos subyacentes. La calificación de crédito de cambios, cambios de tasa de interés, y la oferta y la demanda también repercute en el precio de los bonos subyacentes. Pero sí, sería incluir los intereses devengados (ya que cuando usted vende un bono usted también consigue los intereses devengados hasta ese punto)

Entonces, ¿cómo podemos incorporar esta acumulación cuando se calcula un NAV para la ETF?

Tendrías que saber la tasa de interés de todos los bonos en la cartera para calcular el diario de los intereses devengados, pero de nuevo, es sólo un factor.

¿El ETF precio ya incorporan un sucio "el precio" que incluye el devengo de intereses?

Entre otras cosas, sí.