Suponiendo que se dio una serie de valores que representan las acciones históricas de precios, sin marcas de tiempo, hay una manera de saber si esta matriz de precios se ha invertido?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Esta es una gran pregunta!
El simple, aburrido respuesta es claramente "no" - dada una serie de tiempo de precios de las acciones, no hay manera de saber con certeza si la serie de precios se ha invertido o no. Para cualquier serie de tiempo de precios de las acciones, el tiempo de reversión es también una posible serie de tiempo de precios de las acciones.
Sin embargo, puede ser una indicación de que una serie de tiempo de datos de precios se ha invertido. En general, cuanto más largo es el tiempo de la serie, más fácil será. Por ejemplo,
- La división de acciones. Las empresas que hacen la división de acciones tienden a tener altos los precios de las acciones (por ejemplo, por encima de \$100) y split de sus acciones a los rangos más bajos (por ejemplo, \$10-40) así que si ves a la inversa ocurre (un rango inferior saltar a una gama más alta) podría ser una indicación de una inversión de la serie. Obviamente, esto sólo se aplica si usted tiene ajustados los precios.
- Inversa de la división de acciones - sucede lo contrario, ya que las empresas tienden a hacer revertir la división de acciones cuando se están negociando en angustiado precios, por ejemplo, \$1-5, por lo que un número de caídas de un rango razonable para un angustiado gama podría indicar una inversión de la serie.
- Por diversas razones, la división de acciones son más comunes que la división de acciones, así que si usted ve un montón de casi entero caídas en el precio de las acciones y no hay casi entero ganancias, podría indicar una inversión de la serie.
- Los pagos de dividendos. Cuando una acción hace que el pago de un dividendo, todo lo demás siendo igual, se espera que el precio de las acciones a colocar por el monto del dividendo. Esto significa que las gotas de 1%-5% en el precio de las acciones son más comunes de lo que se haría de otro modo espera. Si usted ve más saltos de esta magnitud que se esperaba, podría indicar una inversión de la serie. De nuevo, sólo funciona si usted tiene ajustados los precios.
- Los precios de las acciones tienden a apreciar lentamente y tienen fuertes caídas decir, "por las escaleras y bajar por el ascensor". Las fuertes caídas a menudo puede ser seguido por fuertes rallies. Si, por el contrario, es decir, el precio de las acciones cae lentamente con puntuales fuertes rallies (donde las manifestaciones son seguidos por fuertes caídas) podría ser indicativo de una inversión de la serie.
Me ilustrar el punto 5 a continuación, para mostrar lo que quiero decir. La línea azul es el logaritmo del índice S&P 500 desde 1990 hasta hoy, mientras que la línea roja es un índice sintético generado por invertir el orden de tiempo de que el S&P 500 devuelve, y la multiplicación de las copias de seguridad. Para un ojo experto, la línea azul se parece mucho más plausible como una serie de tiempo de los precios de las acciones de la línea roja hace.
Brian Yang
Puntos
35
Si es el tiempo de la serie de objetos (cualquier lenguaje de programación que se use) debe consistir al menos de la columna con marcas de tiempo y la columna con los precios.
Si solo es el vector de precios no hay manera de determinar si es que se invierte o no.
Sin embargo, si se hace una gráfica de este vector y véase, por ejemplo, la disminución de la tendencia y usted sabe que en este período de tiempo de las acciones subyacentes a cabo bien, suponemos que podría ser potencialmente orden inverso.
