Actualmente estoy trabajando en la solución numérica de un modelo similar al modelo de decisión de consumo-ahorro con descuento hiperbólico como en Krussel et al. (2003).
Aunque el descuento hiperbólico implica que la función de valor no tiene generalmente la propiedad de contracción estándar, algunas soluciones al problema han sido implementadas; por ejemplo Judd (2004) propuso métodos de perturbación a partir del caso exponencial y una solución local para pequeñas desviaciones del descuento hiperbólico.
Ya he implementado el modelo básico sin descuento hiperbólico, utilizando iteraciones de función de valor en cuadrículas de políticas discretizadas.
¿Tiene sugerencias para la extensión al descuento hiperbólico? ¿Es posible extender el modelo básico sin recurrir a iteraciones en la ecuación de Euler? Cualquier consejo o referencia es bienvenido.
Krusell, Per, y Anthony A. Smith Jr. "Decisiones de consumo-ahorro con descuento cuasi-geométrico." Econometrica 71.1 (2003): 365-375.
Judd, Kenneth L. "Existencia, unicidad y teoría computacional de equilibrios consistentes en el tiempo: Un ejemplo de descuento hiperbólico." (2004).
