Mientras leía el papel de Estadística de Arbitraje en el Mercado de renta variable de estados UNIDOS por Marco Avellaneda y Jeong-Hyun Lee en la estadística de arbitraje mediante PCA
Me di cuenta de que el autor recoge los residuos de la regresión en contra de la PCA factores y dice que se quiere revertir. Por el estándar de la regresión principios no son residuos IID normal y, por tanto, su suma debe ser un paseo aleatorio? Entonces, ¿cómo puede la suma de los residuos se significa revertir?
La estimación de los parámetros de regresión se asegura de que la media de los residuos es 0. Así que, técnicamente, los residuos no son IID como si el número de observaciones es $n$cualquier $n-1$ de residuos determina por completo la última.
En la práctica, la asunción de iid-ness no es realista de todos modos.
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