Por Ejemplo : si de los activos ponderados por Riesgo (RWA) aumento o disminución de este mes, que otras métricas de riesgo podría haber influido en RWA para aumentar o disminuir. También en diferentes situaciones como, tendencia al alza, aumento repentino, tendencia a la baja, disminución súbita, neutral o estable RWA. Quiero entender y tratando de crear un documento de referencia y propósito de aprendizaje.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
user43142
Puntos
1
Nuestro papel responde a esta pregunta hay que admitir simple contexto de la Pérdida Esperada (EL) calcula como la simple suma de EAD * PD * LGD desde el nivel granular.
EL aquí es el sustituto de su RWA, y las métricas de riesgo son los datos granulares (EAD, PD, LGD).
El documento propone cómo los cambios en EL puede entonces atribuirse / repartirá a los cambios en cada una de las métricas de riesgo.
Hunt, C.; Taplin, R. Agregación de la Incidencia y la Intensidad de Variables de Riesgo para Lograr la Reconciliación. Riesgos de 2019, 7, 107. https://www.mdpi.com/2227-9091/7/4/107
