¿Cómo calcular los errores estándar de un modelo GARCH estimado con MLE ?
Este documento hace referencia a un método por Bollerslev-Wooldridge: [...] y se calculan los errores estándar utilizando el método robusto de Bollerslev-Wooldridge
¿Sabe usted de una implementación de este método (sea cual sea el idioma)?
El fGarch paquete de función garchFit() proporciona esta funcionalidad si usted llame a con cond.dist = 'QMLE'. Retirar la documentación en la CRAN página.
"QMLE" significa Cuasi-Estimación de Máxima Verosimilitud, el cual asume la normalidad de la distribución y los usos errores estándar robustos para la inferencia. Bollerslev y Wooldridge (1992) demostró que si la media y la volatilidad de las ecuaciones están correctamente especificados, el QML estimaciones son consistentes y asintóticamente una distribución normal,...
La documentación a que hace referencia el siguiente libro: Teoría y de los Métodos Econométricos - Russell Davidson & James G. Mackinnon (sección 10.3 y 10.4) y tiene algunos detalles más.
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