QuantLib: Que CalibrationHelper para el uso Normal de las Volatilidades

Question

Yo estoy usando la SwaptionHelper clase para crear la swaptions.

La lectura de la documentación: https://www.quantlib.org/reference/class_quant_lib_1_1_swaption_helper.html

Me doy cuenta de que uno de los parámetros necesarios para proporcionar se llama BlackCalibrationHelper. Sin embargo, estoy utilizando la volatilidad Normal para la calibración.

Yo creo también que no es posible omitir el parámetro.

Alguien podría aconsejar el parámetro para proporcionar en este caso? El ejemplo de la línea de CalibrationHelper que está en desuso en v1.16.

Answer 1

El SwaptionHelper clase hereda de BlackCalibrationHelperclase: https://www.quantlib.org/reference/class_quant_lib_1_1_black_calibration_helper.html Como resultado, uno de sus atributos es volatilityType que puede ser normal o lognormal o desplazado lognormal.

Se puede ver en el primer constructor en el enlace enviado:

SwaptionHelper (
   const Period &maturity, const Period &length,
   const Handle< Quote > &volatility,
   const ext::shared_ptr< IborIndex > &index,
   const Period &fixedLegTenor,
   const DayCounter &fixedLegDayCounter,
   const DayCounter &floatingLegDayCounter,
   const Handle< YieldTermStructure > &termStructure,
   BlackCalibrationHelper::CalibrationErrorType errorType=BlackCalibrationHelper::RelativePriceError,
   const Real strike=Null< Real >(), const Real nominal=1.0,
   const VolatilityType type=ShiftedLognormal, const Real shift=0.0)

Como se puede ver, por defecto es ShiftedLognormal, pero se puede establecer a Normal cuando instanciating su swaption ayudante.