Con el fin de encontrar el mínimo de la varianza de los hedge ratio cuando se mantenga una cartera de vainilla opciones de llamada y cobertura con acciones, usted puede hacer una regresión por MCO.
En un modelo binomial marco, los parámetros dados Así, K, sigma, r, T, y el número de períodos en el árbol, ¿cómo se puede calcular la varianza mínima de hedge ratio?
Si la población desea cubrir con es el mismo que el de la opción subyacente obviamente, acaba de encontrar la red de delta y cubrir con la cantidad de stock.
Si usted tiene diferentes tipos de acciones y quisiera cubrir con un índice puede multiplicar el delta con la beta de cada una de las acciones frente al índice.
Beta es análoga a la delta de una manera. Con delta se describe la forma de cubrir una opción con sus acciones subyacentes. Beta al igual es la varianza mínima de cobertura entre una población en su índice.
Obviamente beta es menos exacto de la medida de delta sin embargo.
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