El artículo de Wikipedia sobre los cuantos menciona las matemáticas discretas como una posible parte de su formación matemática.
¿Existen buenos ejemplos de problemas en finanzas cuantitativas que sean altamente combinatorios o discretos por naturaleza? Puntos extras para problemas que involucren teoría de grafos, ya que es una subárea crucial de las matemáticas discretas, pero nunca la he visto en este contexto.
Existe una gran cantidad de literatura sobre teoría de grafos en finanzas que analiza redes resumidas aquí:
Allen, F., y A. Babus (2009): "Redes en Finanzas," en Estrategias y Competencias basadas en Redes, ed. por P. Kleindorfer y J. Wind, pp. 367-382.
Las primeras aplicaciones de la teoría de grafos en redes se centraron en el riesgo crediticio en bancos interconectados y cómo se propaga el contagio a través de la red (por ejemplo, Acemoglu et al. (2013)). Además, los primeros trabajos también utilizaron redes para analizar industrias concentradas y sus implicaciones en los retornos de acciones (por ejemplo, Hou/Robinson (2006)). Además de esta microfundación y contagio financiero, las implicaciones de fijación de precios de activos a partir de redes de clientes-proveedores se describen en Herskovic (2018).
Un ejemplo famoso de utilizar la teoría de grafos en finanzas es la detección de arbitraje triangular mediante la búsqueda de un ciclo negativo en un grafo. Más sobre este problema y la solución en Math.SE.
La asignación de capital regulatorio a un conjunto de operaciones que conforman las carteras y subcarteras de un banco. Una teoría es el valor de Shapley que es un índice combinatorio, pero la complejidad es mucho más profunda.
El cifrado que uno podría considerar inherente a muchas actividades financieras.
Sospecho que uno podría considerar la teoría de grafos en términos de flujos de dinero / flujos de capital de diferentes regiones geográficas a otras o de diferentes fondos a otros. Si bien la visibilidad de esto es limitada, el valor potencial de asignar importancia estructural a gráficos de esta naturaleza, particularmente de flujos de garantías, probablemente sea significativo y valioso si se interpreta. Por ejemplo, "Documento de trabajo de la OFR: Un mapa de Usos y Flujos de Garantías"
¿Qué hay de la teoría de juegos? Su aplicación a la creación de mercado y al trading algorítmico sospecho que es prevalente. Yo ciertamente lo he utilizado.
Mis respuestas son vagas y especulativas, pero no percibo como inusual la solicitud de la aplicación de otras formas de matemáticas distintas a cálculo financiero, álgebra lineal y estadísticas.
La cartera de riesgo paritario jerárquico (HRP), introducida por López de Prado (2016), aplica teoría de grafos y aprendizaje automático para construir una cartera diversificada. Al igual que los métodos de asignación de riesgo tradicionales, HRP también es una función de la estimación de la matriz de covarianza, pero no requiere su invertibilidad.
Figura del grafo completo y del grafo de árbol, relacionados con las matrices de correlación de rendimiento de activos, tomada de su libro Avances en Aprendizaje Automático Financiero del mismo artículo: 
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
