Valor Actual neto (VAN) como un suave concepto existido, probablemente, aún en la antigüedad, pero fue formalizado y que se hizo popular por Irving Fisher en su libro la Tasa de Interés.
Tasa interna de retorno es básicamente una aplicación especial de NPV. También fue primero introducida oficialmente en Fisher libro a pesar de que él llamó " la tasa de retorno sobre los costos.
Duración de los bonos fue introducido por el economista Canadiense Frederick Macaulay, pero el concepto fue posteriormente ampliado considerablemente por nada menos que Fisher junto con Weil.
Ley de Un solo Precio , yo no era capaz de rastrear esta idea a cualquier persona. De acuerdo a este artículo:
La historia intelectual del concepto se remonta a los economistas activos en Francia en el 1760-70, de los que se aplicó la "ley" a los mercados que participan en el comercio internacional. La mayoría de la literatura moderna también se tiende a hablar de la "ley" en ese contexto.
Pero no exacta nombres están mencionados. Podría ser que el original de los autores son desconocidos. Como @Henry señaló en su comentario, estos fueron más probable es que el francés Fisiócratas.
El valor tiempo del dinero esta como el VAN, una vaga noción de que ya existía en la antigüedad. Usted puede encontrar un montón de antigüedades citas que se reducen a decir que "el tiempo es dinero", pero más formalmente, fue introducida en occidente por Martín de Azpilcueta de la Escuela de Salamanca.
Factor de Descuento estocástico - como en su representación matemática moderna se remonta a los trabajos de Harrison y Kreps (ver 1), y Hansen et al (ver [2-5]). Sin embargo, como se señaló en @Miguel +1 comentario, el concepto puede ya ser rastreado todo el camino a la Arrow-Debreu y Radner. Por supuesto, en este subtema, la lista de las fuentes no es exclusivo.
1 Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales y arbitraje en el multiperiod de los mercados de valores.
Revista de Teoría Económica 20, 381-405.
[2] Hansen, L. P. (1982). Las grandes propiedades de las muestras de método generalizado de momentos estimadores.
Econometrica, 50, 1029-1054.
[3] Hansen, L. P., Y Jagannathan, R. (1991). Implicaciones de Seguridad de los Datos de Mercado para los Modelos de la Dinámica de
Las economías. Revista de Economía Política 99(2), 225-262.
[4] Hansen, L. P., & Richard, S. F. (1987). El papel de acondicionamiento de la información en la deducción comprobable
las restricciones implícitas en la dinámica de los activos de modelos de fijación de precios. Econometrica 55(3), 587-613.
[5] Hansen, L., & Singleton, K. (1983). Estocástico Consumo, la Aversión al Riesgo y el Comportamiento Temporal
de la rentabilidad del Activo. Diario de la Economía Política, 91(2), 249-265.
