La mayoría de las referencias que pude encontrar sólo consideran las opciones europeas, pero me gustaría saber si esto también se aplica a las opciones americanas en general (con rendimiento de dividendo continuo y/o dividendos discretos).
Gran respuesta. Esto me suena como si la gamma del dólar (= $\Gamma\cdot S_t^2$ ) es el mismo para las opciones europeas y americanas. ¿Es esto cierto? En consecuencia, el delta del dólar (= $\Delta\cdot S_t$ ) también sería lo mismo? ¿Podemos decir algo sobre la Delta y la Gamma ''normales''? ¿Como que las puts americanas tienen una delta más negativa que las europeas (antes del ejercicio cuando la delta se vuelve constante)? ¿Y la gamma normal?
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Propiedades de los precios de las opciones americanas por Erik Ekström: "Supongamos que la función de pago g es convexa. Entonces el precio de la opción americana P(s,t) es convexo en el subyacente s" por lo que $\Gamma$ es siempre >=0.
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Por favor, vea la discusión aquí: quant.stackexchange.com/questions/48813/
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@noob2 He leído ese documento. No considera los dividendos.
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@Magicisinthechain He leído esa pregunta. Es diferente a lo que yo pregunto.