¿Qué es una estrategia de opción de que alguien pudiera emplear para simplemente ir de largo/corto volatilidad?? Suponiendo que quiero 0 delta(0 gamma si es posible) de riesgo, en mi posición de la opción, ¿cómo puedo tomar un punto de vista direccional sobre la volatilidad? Sé que Estrangula/Caballo/Iron Condors, son todas maneras de jugar a la volatilidad de la expansión si va más allá de la anchura de sus huelgas. Por no hablar de que hace mantener un 0 delta de la posición hasta que el precio inicia una tendencia a una forma o de otra, por Estrangular/Iron Condors. Son estos la opción de posiciones única manera de jugar a puro implícita vol?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
slovon
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Iron condors/paperas/caballo (o cualquier otra opción de estrategias) son afectados por la volatilidad, pero NO son pura volatilidad juega.
Todas las estrategias de opciones se ven afectados por una miríada de factores, además de la volatilidad, incluyendo pero no limitado a: movimiento direccional en el subyacente (delta), la tasa de cambio de delta (gamma), con el paso del tiempo (theta), las tasas de interés de los cambios (rho), etc..
Si usted quiere tomar un puro direccional apuesta sobre la volatilidad, puede utilizar la volatilidad de futuros relacionados, tales como el VIX futuros.
Los futuros sobre el VIX proporcionar un puro juego de la volatilidad implícita independiente de la dirección y el nivel de precios de las acciones. VIX futuros también pueden proporcionar una forma eficaz para cubrir la rentabilidad del capital y la diversificación de carteras.
