Hay un montón de papeles y libros sobre el tema, pero no he visto mucho específicos de los mercados de divisas en la actualidad.
Cualquier recomendación sobre los últimos documentos o libros?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
John Fouhy
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Maureen O'Hara comienza su reciente papel de "Alta frecuencia de mercado microestructura" por el siguiente párrafo:
Los mercados de hoy son diferentes en sus formas fundamentales. La negociación de alta frecuencia (HFT) claramente ha hecho las cosas más rápido, pero viendo la llegada de HFT es sólo acerca de la velocidad se pierde la revolución que ha sucedido en los mercados. De la manera en que los comerciantes de comercio, a la manera en que los mercados están estructurados, a la manera de liquidez y de descubrimiento de precios surgir – ahora todas son diferentes en las frecuencias altas del mundo. Lo que es particularmente interesante es el papel desempeñado por la microestructura. Uno podría esperar que cuando las cosas son rápidos de la estructura de mercado se convierte en irrelevante, pero lo contrario es el caso. A velocidades muy rápidas, la microestructura adquiere un papel protagonista.
Así que probablemente debería mirar para la investigación de la negociación de alta frecuencia en los mercados de divisas. En particular, usted podría comenzar a partir del capítulo 4 "de Alta Frecuencia de Negociación en los Mercados de divisas" de "Alta Frecuencia de Negociación de Nuevas Realidades para los Comerciantes, los Mercados y los Reguladores".
El capítulo está escrito por Richard B. Olsen, quien fundó OLSEN en 1985, Alexandre Dupuis, quien trabajó en OLSEN desde 2006 y fue la cabeza de su investigación cuantitativa de la unidad, y Anton Golub, un miembro de OLSEN equipo de investigación desde el año 2012. Resumen el contenido del capítulo, de la siguiente manera:
En este capítulo se proporciona una visión general del paisaje y de la mecánica básica del cambio de divisas (FX) de los mercados y sus organizan los intercambios. Vamos a explicar trading algorítmico en el cambio de divisas y analizar el comercio de frecuencias de los diferentes tipos de participantes en el mercado. Continuamos con un resumen de las ideas clave de la literatura académica sobre el impacto de alta frecuencia (HF) de los comerciantes en el mercado de divisas y discutir real de mercado de los eventos en los que han sido a corto plazo de los precios interrupciones. Nos centramos en el comportamiento de la alta frecuencia de los comerciantes involucrados.
