Actualmente se calcula de la cartera de riesgo y retorno a través de nuestro propio programa de C#. Los datos históricos se almacenan en una base de datos SQL. Queremos calcular el riesgo y parámetros de retorno - dada una cartera (es decir, la no computación de la frontera eficiente). Es la R de sintaxis que no estamos familiarizados con (Vs la teoría de la computación de la rentabilidad-riesgo).
Así que, ¿cómo se podría ir sobre la computación de la cartera de riesgo-retorno en R?
Paso 1: Obtener los datos desde SQL en R -> http://www.r-bloggers.com/?s=SQL
Paso 2: Ejecutar el análisis/optimizaciones como -> http://www.r-bloggers.com/portfolio-optimization-in-r-part-1/
o http://blog.streeteye.com/blog/2012/01/portfolio-optimization-and-efficient-frontiers-in-r/
o a través de RMetrics: http://www.statistik.wiso.uni-erlangen.de/lehre/bachelor/datenanalyse/Refcard3.pdf
No puede conseguir mucho más fácil. Usted habría encontrado esos sí mismo más rápido en google que el tiempo que se tomó para publicar su pregunta aquí. Además, hay una docena de duplicar las preguntas que usted podría haber conseguido información similar
Hay una gran cantidad de código de Eric Zivots los últimos de la clase en finanzas computacionales.
También, usted puede buscar en google algunas diapositivas en su clase donde nos ofrece una gran cantidad de ejemplos:
http://spark-public.s3.amazonaws.com/compfinance/Lecture%20Notes/PortfolioTheoryMatrixPowerpoint.pdf
Código De Ejemplo:
La Desviación estándar del Retorno de la serie:
sd(x) #where x = portfolio return series
Rolling Análisis
rollapplyr(x,days,function) #rolling analysis given function
Calcular El Retorno
require(PerformanceAnalytics) #heaps of functions for portfolio analytics
require(TTR) #package with indicator functions
ROC(x,days) #given equity series, get log return
ROC(x,days,type="discrete") #given equity series, get discrete return series
findDrawdowns(R) #find drawdown for time series
Return.annualized(R,n) #R = return series, N = number of periods in year
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