Analizar datos de tick en bruto

Question

Me gustaría trabajar con datos de tick en bruto y, naturalmente, estos datos están espaciados de forma desigual (por ejemplo, un par de comillas están en el mismo segundo, etc.).

Por ejemplo

10:12:35 - 14.44
10:12:35 - 14.45
10:12:35 - 14.47
10:12:36 - 14.46
10:12:36 - 14.49
10:12:37 - 14.50

Mi pregunta se refiere a cómo establecer estos datos en intervalos "fijos" para que el cálculo matemático sea válido. Aunque he leído aquí un par de sugerencias sobre lo que debería hacerse, no estoy seguro de tenerlo claro:

1. ¿Tengo que manipular los datos brutos para tener marcas de tiempo "limpias" como eje x con el que trabajar? indicadores técnicos comunes ?

2. ¿O puedo referirme al índice como el eje x (y simplemente ignorar la marca de tiempo)? ¿Puedo verlo como un "flujo" de ticks para anaylze?

Answer 1

Si sólo desea realizar un análisis técnico simplista de las comillas, seleccione la última comilla para cada fecha y hora. Así se asegurará de no tener marcas de tiempo duplicadas. Si desea que el intervalo de tiempo sea uniforme (es decir, que no haya intervalos de un segundo a otro), puede reutilizar la comilla anterior para rellenar el valor que falta.

Answer 2

Para ayudarle a entender por qué usted necesita para seguir recetas (como chrisaycock s) sólo echar un vistazo a su garrapata de datos. Usted encontrará las garrapatas agrupado en algunos puntos en el tiempo, mientras ellos parecen escasos en otros.

Si usted proceder con la receta 2, perderá los grupos de actividad y tramo de llevarlos a cabo. En los períodos de baja actividad que va a condensar el mercado.

La mayoría de los indicadores mencionados se espera que el trabajo a través de una ventana de tiempo, simplemente porque los resultados son mucho más significativas. En teoría, se podría aplicar la misma algoritmos para estirado o comprimido indexado garrapatas, pero los resultados también serán válidas para esos períodos.

Que significa para un clúster de actividad que hace que el precio de salto de X a X+10 dentro de 1000 las garrapatas, pero sólo un segundo de tiempo, el indicador podría decirle a vender en el 400 de la garrapata y comprar en el 800. Pero para implementar este tendría que ejecutar una vuelta en menos de un segundo.

Ahora también este indicador, los resultados son menos comparables. Porque en un período de baja actividad en el mercado el indicador podría dar el mismo resultado (la venden en 400, comprar en 800), pero ahora se extendía más de, digamos, las horas, y es mucho más probable que usted puede darse cuenta de este comercio.

Answer 3

Realmente depende de lo que estás tratando de hacer, una solución tan simple como agging los datos a x-seg OHLC bares puede ser suficiente y de los sonidos de las cosas que es lo que necesita. Ahora bien, si necesita trabajar con la dinámica de la cartera de pedidos, entonces los datos de los ticks son bastante cruciales, entonces lo que yo haría para el análisis es reconstruir la cartera de pedidos a partir de los ticks y luego simplemente tomar instantáneas de la cartera (de nuevo, depende de sus necesidades).