actualmente estoy trabajando en el papel de Tino Kluge "Precios Swing Opciones y otros Derivados relacionados con la Electricidad" para obtener una mejor comprensión sobre el poder de los mercados.
El autor establece los métodos para la estimación de los parámetros relevantes para una de ornstein-uhlenbeck, con saltos en el capítulo 3.3, por medio de la regresión lineal y el de máxima verosimilitud.
He implementado las fórmulas y los resultados parecen razonables, pero ¿alguien de ustedes sabe más fuentes de datos que la pequeña tabla en la página 31 del documento, donde podía obtener resultados de referencia para los más diversos períodos de tiempo y los mercados.
Gracias
