¿Alguien ha utilizado el análisis técnico (como el MACD o el RSI) en un entorno HFT y puede comentar su uso como señal de entrada/salida?
Mejor
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
John Fouhy
Puntos
14700
Las finanzas cuantitativas son diferentes del análisis técnico. La esencia de la diferencia se resume sucintamente en "Fundamentos del análisis técnico: Algoritmos computacionales, inferencia estadística y aplicación empírica" artículo de Andrew W. Lo, Harry Mamaysky y Jiang Wang:
El análisis técnico es principalmente visual mientras que las finanzas cuantitativas son principalmente algebraica y numérica . Por lo tanto, el análisis técnico emplea las herramientas de la geometría y el reconocimiento de patrones, y las finanzas cuantitativas emplean las herramientas del análisis matemático y la probabilidad y la estadística.
Lo anterior es cierto, en particular, para los indicadores mencionados por usted. Por ejemplo Descripción de MACD en Investopeida.com tiene el siguiente pasaje:
El MACD suele ser se muestra con un histograma que gráficos la distancia entre el MACD y su línea de señal. Si el MACD es por encima de la línea de señal, el histograma estará por encima de la línea de base del MACD. Si el MACD está debajo de su línea de señal, el histograma estará por debajo de la línea de base del MACD.
Así que es poco probable que mucha gente aquí haya utilizado alguna vez el análisis técnico en general y en entornos de HFT en particular.
También puede consultar ¿Cómo identificar los patrones de los gráficos de análisis técnico de forma algorítmica? pregunta y otras referencias a la misma
Jim Blake
Puntos
707
Los HFT utilizan el análisis de la microestructura del mercado para construir sus propias señales de negociación. El MACD/RSI, etc., son indicadores basados en series temporales, mientras que los datos de los HFT no están espaciados uniformemente, por lo que si esas señales tuvieran alguna ventaja (lo que me parece extremadamente improbable), serían inadecuadas de todos modos.
