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¿Por qué no es posible esta estrategia con opciones y riesgo cero?

Estoy aprendiendo opciones y he visto estrategias con gráficos como estos:

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¿Por qué no es posible combinar una mariposa con Straddle para obtener algo así (el verde es el resultado final)?

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Soy muy nuevo en opciones así que lo siento si estoy preguntando algo obvio, pero creo que este ejemplo ayudará a entenderlo mejor.

EDITAR He encontrado un buen sitio para crear estos gráficos:
https://optioncreator.com
Jugando con él pude crear el gráfico desde arriba, pero requiere una gran extensión para la mariposa, ¿es eso un problema?

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El gráfico se corta, pero el precio medio es "100" y la estrategia se vuelve rentable si termina por debajo de 45 o por encima de 155. Eso significa que necesitamos como un 60% de cambio, esto no es usual pero no es imposible, y ya que es una operación sin riesgo podríamos usarla en múltiples acciones y esperar que una de ellas mueva esa cantidad? ¿Qué es lo que me falta aquí?

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¿Has pensado en probarlo? Esta es probablemente la forma más fácil de encontrar dónde falla el esquema - y, no se equivoque, en un mercado suficientemente eficiente debe fallar.

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No puedo probarlo, no tengo un broker para probarlo, y será demasiado arriesgado usar dinero real sólo para aprender. Ya he explicado que esto es una pregunta para entender mejor cómo funcionan las opciones, estoy aprendiendo, ese es el propósito de este sitio después de todo

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Hay una redundancia en sus oficios. La línea 2 es vender 2 $100 calls and line 5 is buy one of the same. If you simplify the 5 trades by eliminating synthetically equivalent positions, your complex trade is equivalent to just buying the $ 45p/155c strangle. Como estas opciones están tan fuera del dinero, cuestan muy poco y, por lo tanto, el gráfico de riesgo muestra un riesgo casi nulo con una gran ganancia posible si el subyacente se mueve más del 55% hacia arriba y hacia abajo.

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bwp8nt Puntos 33

En cuanto a los gráficos de riesgo, su proceso de pensamiento es correcto. Si combinas un Short Butterfly con un Long Straddle, terminas con el gráfico de riesgo de la línea verde. Desafortunadamente, como las opciones cuestan dinero, no hay almuerzos gratis y ese es el error en tu suposición. Ahora sé que no vas a aceptar esa explicación a secas, así que vamos a intentar algo más técnico.

Existen 6 posiciones sintéticas básicas relativas a combinaciones de Puts, Calls y su acción subyacente. Se denomina Triángulo Sintético:

  1. Acción larga sintética = Llamada larga + Venta corta

  2. Acción corta sintética = Llamada corta + Venta larga

  3. Llamada Larga Sintética = Acción Larga + Put Larga

  4. Llamada corta sintética = Acción corta + Put corta

  5. Put sintético corto = Acción larga + Call corto

  6. Put sintético largo = Acción corta + Call largo

Existen otras combinaciones sintéticas. Por ejemplo, un Spread Vertical alcista equivale a una Acción Colocada Larga. Un Spread Vertical alcista de débito equivale a un Spread Vertical alcista de crédito cuando se utilizan opciones de los mismos strikes y series. Una vez que entienda el Triángulo Sintético, podrá simplificar las posiciones complejas en posiciones con menos tramos. Esto tiene dos ventajas. En primer lugar, suele ser más fácil visualizar las pérdidas y ganancias de la posición simplificada y, en segundo lugar, se incurre en menos costes de fricción cuando se realizan transacciones con menos tramos.

Un Spread Mariposa está compuesto por un Spread Vertical alcista y otro bajista con un golpe central común. Se puede construir de varias maneras y todas tienen una R/R similar. Utilizando el Triángulo Sintético se puede comprobar que las siguientes tres posiciones son equivalentes:

1) Comprar uno $95p, sell two $ 100p, comprar uno 105p

2) Comprar uno $95c, sell two $ 100c, comprar uno 105c

3) Comprar uno $95 put, sell one $ 100p, vender uno $100c, buy one $ 105c

Ahora, tomemos # 3 y agreguemos un straddle largo en el golpe central y simplifiquemos la ecuación. Entonces tenemos:

  • +1 $95p - 1 $ 100p -1 $100c + 1 $ 105c (Mariposa larga)

  • +1 $100p + 1 $ 100c (Long Straddle)


  • +1 $95p +1 $ 105c (estrangulamiento largo)

La línea verde de su gráfico es el P&L de un Long Strangle. El problema es que asumiste que sería gratis y pusiste la línea horizontal en CERO. Los Long Strangles no se dan gratis. Cuestan dinero. La base de tu gráfico de la línea verde pertenece al territorio negativo y ese será siempre el riesgo.

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No entendí por qué el 3) es el mismo, estás mezclando put y calls ahí, Además no entiendo a qué te refieres con "cuestan dinero", ¿te refieres a la comisión extra del broker? porque pensé que el "costo" ya estaba incluido en esos gráficos (así es en el mío cuando sólo los combiné). Me refiero a que la mariposa cuesta dinero, por eso perdemos en las alas, el straddle cuesta dinero, por eso perdemos en el centro. Pero luego combinadas las zonas de ganancia y pérdida se anulan entre sí y el coste final es 0 ahí, y como la Bfly es de pérdida limitada y la straddle de ganancia ilimitada tenemos una zona con beneficio

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1) "No entendí por qué el 3) es el mismo, estás mezclando put y calls ahí". - El Triángulo Sintético le proporciona los medios para entender por qué las 3 Mariposas son equivalentes. Es como una ecuación de álgebra. Tienes que estudiarlo y familiarizarte con las sustituciones. Está todo ahí en los números 1-6. Y sí, de nada por la explicación detallada. 2) "Tampoco entiendo qué quieres decir con "cuestan dinero". - Si haces una orden con tu broker para comprar un Strangle, ¿te lo da gratis?

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Si no entiendes por qué las 3 mariposas son iguales, prueba el plan (B). Aquí tienes algunas citas inventadas. XYZ es $100 and the option prices are 95p ($ 1), 100p ( $2), 95c ($ 6), 100c ( $2) and 105c (1$ ). Introduzca esas comillas en los tres Butterflies y determine cuál es el coste de débito de cada uno de ellos. Si se hace correctamente, será el mismo para cada uno. Si el coste de débito es el mismo, entonces el beneficio potencial es el mismo (anchura de la horquilla vertical menos el coste de débito), lo que demuestra que los tres Butterflies son equivalentes (en este caso, todos tienen las mismas pérdidas y ganancias).

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bwp8nt Puntos 33

Se preguntó cómo se puede colocar un Butterfly Spread "mezclando puts y calls".

La relación entre los precios de la opción de venta y de la opción de compra implica una posición de arbitraje denominada "Conversión". Este proceso se remonta a la época de las operaciones extrabursátiles, cuando un operador que poseía una opción de venta podía satisfacer a un posible comprador de una opción de compra "convirtiendo" la opción de venta en una opción de compra. La fórmula es:

Acción - Precio de ejercicio + Put - Call + Coste de transporte + Dividendo = 0

Para facilitar la comprensión, vamos a suponer que el precio de ejercicio es igual al precio de la acción, que no hay dividendos y que no hay coste de transporte. Esto nos deja con:

Acción + Put - Call = 0

Hay 6 combinaciones factorizadas de esta ecuación (véase la información sobre el triángulo sintético publicada anteriormente). Por ejemplo, lo siguiente demuestra que una Covered Call es sintéticamente equivalente a una Short Put.

Acción - Llamada = - Venta

Ahora volvemos a las mariposas. La primera que figuraba en mi respuesta anterior era:

(A) Comprar uno $95p, sell two $ 100p, comprar uno 105p

Este es un par de Spreads verticales:

(B) = + 95p - 100p y (C) = - 100p + 105p

Tomemos el Spread Vertical (C) y hagamos algo de magia con el Triángulo Sintético.

Si S + P = C entonces S + 100p = + 100c y si se factoriza con los signos cambiados se convierte en:

(D) - 100p = S - 100c

Del mismo modo, S + 105p = + 105c se convierte en:

(E) +105p = + 105c - S

Sustituyamos (D) y (E) en (C)

(C) - 100p + 105p =

S - 100c + 105c - S =

(F) - 100c + 105c

que demuestra que

(C) - 100p + 105p = (F) - 100c + 105c

Por lo tanto, los diferenciales verticales (C) y (F) son equivalentes. Sustituya (F) por (C) en (A) y el resultado es:

(G) + 95p - 100p - 100c + 105c

que es comprar uno $95p, sell one $ 100p, vender uno $100c and buy one $ 105c

y esta Mariposa es equivalente a:

(A) Comprar uno $95p, sell two $ 100p, comprar uno 105p

QED

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Es muy interesante Bob, ¡gracias por la detallada explicación!

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En fin, tal vez no me expliqué mejor, pero mi pregunta era sobre una estrategia con riesgo 0, he empezado con butterfly + straddle solo porque pensé que podíamos crear el gráfico verde de esa manera, pero no me di cuenta que es solo un strangle, y el problema es que no podemos alterar la pendiente de las líneas sin aumentar mucho los spreads y por ende hacer la estrategia casi inútil por la baja probabilidad.

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Enrique Puntos 503

Bien, esta es mi conclusión:

  • La estrategia es casi posible

  • No necesitamos combinar Butterfly + Straddle, es sólo un Strangle

  • El coste podría ser realmente bajo si tenemos un gran margen en nuestro estrangulamiento, pero nunca 0

  • Con un gran margen nuestras posibilidades de ganar son muy bajas

  • Porque las posibilidades de ganar son escasas, incluso cuando el coste es también bajo, es no 0, por lo que acabaremos perdiendo dinero en la mayoría de los casos.

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Peter Marshall Puntos 543

Esto es lo más parecido a una estrategia de riesgo cero. Esta estrategia gana dinero cuando el precio sube o baja. Consiste en una mariposa put y una mariposa call.

¿Es posible hacer que esta estrategia tenga un valor theta positivo?

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Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. En este caso, lo complejo es enemigo de lo "fácil de entender". Su posición central es una $100 strangle. If you simplify using synthetic equivalents, you're converting your core $ 100 de straddle en un $50/$ 100/ $100/$ 150 de mariposa y añadiendo dos verticales cortas a cada lado para reducir ligeramente el coste de tu core straddle. La venta de verticales de compra ITM profundas y verticales de venta ITM profundas es problemática, ya que es probable que sus tramos cortos se asignen antes de tiempo y, por lo tanto, sería mejor elegir verticales OTM sintéticamente equivalentes.

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