Soy nuevo aquí y espero que me podáis ayudar.
Quiero calcular/simular la Vega para mi opción asiática en el modelo Heston. La única fuente que he encontrado es el documento de Broadie/Kaya (2004), pero sólo mencionan a los demás griegos.
¿Alguien conoce otras fuentes o un método para poder simular el Vega con precisión?
¡¡¡Muchas gracias!!!
Chan, Jiun Hong y Joshi, Mark S. y Zhu, Dan, First and Second Order Greeks in the Heston Model (26 de diciembre de 2010). Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=1718102 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1718102
debería cubrirlo.
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
