He estado jugando con datos de stock y he descubierto que en 10 años apple el precio de la acción pasó de cerca de $3 a $100. Sin embargo, este aumento no se debe a intradía precio variación dayN_close - dayN_open pero de la noche a la mañana variación dayN_open - dayN-1_close.
De hecho, cuando se suma el intraday variation desde 10años usted obtener aproximadamente -48$ caída en el precio (a partir de 3$ en 2004), mientras que cuando se suma el overnight variation obtener +148$ de aumento en el precio (148-48=100$ hoy).
Esto significa que la razón por la que apple precio de la acción pasó de 3 a 100 en 10 años es la noche de la variación en el precio. Esto es muy inesperado, si no era la noche de la variación del precio de las acciones se habría muerto hace mucho tiempo... ¿por Qué?
¿Por qué los traders intradía cerca de su posición después de finalizar el día, mientras que la mayoría de las ganancias se puede hacer durante la noche (comprar justo antes del cierre del mercado y vender sólo después de que se abre). Es esta observación vale para las demás empresas o es específico para apple ?
Edit : Bueno, he realizado algunos análisis adicionales y resulta que la ganancia debido a la variación de la noche a la mañana es porque a lo largo de 10 años la frecuencia de la s/n de la variación positiva es muy superior a lo negativo. Como para el intradía variación de la probabilidad de que se va a la baja es ligeramente superior a la que va hacia arriba. Sin embargo, las variaciones que son altos (>3% digamos) son más frecuentes intradaily. s/n variación tiende a ser pequeña pero constante positiva, básicamente. Como de los datos que tomé de nasdaq.com así que espero que no sea lento.
