Quiero estimar la desviación estándar semanal de un proceso lognormal en una configuración habitual.
dSS=(…)dt+σdW donde σ es una constante y W es un movimiento browniano.
El estimador habitual de la desviación estándar es ˆs=√∑ni=1(ri−¯r)2n−1 donde r_i = \ln{\frac{S_i*5\ días}{S_{(i-1)*5\ días}}} y \overline{r} es el promedio de esos rendimientos.
Tengo una serie de tiempo diaria y no estoy tratando de capturar algún tipo de "efecto específico del día", así que me gustaría usar todos los incrementos acumulados r_i = \ln{ \frac{S_i}{S_{i-5\ días}} } para tener más muestras. Mi problema es que esos rendimientos están correlacionados.
¿Existe un estimador no sesgado para los rendimientos correlacionados?
Gracias por tu ayuda.