Me gustaría calcular el tiempo-0-precio para una opción lookback utilizando la fórmula de Black Scholes, la fórmula explícita viene dada por
$$S_0[(\frac{2r+\sigma^2}{2r})\Phi((\frac{2r+\sigma^2}{2\sigma/\sqrt{T}}))-e^{-rT}((\frac{2r-\sigma^2}{2\sigma/\sqrt{T}}))-\frac{\sigma^2}{2r}]$$
Sé cómo llegar a este precio en teoría, busqué en el libro "Methods in Financial Modelling" de Musiela que es citado por la wikipedia para una derivación pero no estoy muy conforme en la forma en que hace todos los cálculos, ¿tienes alguna referencia para una derivación bonita y clara de esta fórmula? Sería de gran ayuda.
