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Arbitraje autogestionado

Si tengo una orden grande que cumplir, ¿no debería comprar siempre un derivado en la misma dirección para aprovechar el impacto del mercado?

Por ejemplo, si vendo 1 millón de acciones, compro una opción de venta, cuyo valor aumentará casi con toda seguridad (debido al gran impacto del mercado).

Entiendo que pierdo valor por la venta de acciones al bajar el precio, pero mi punto es más bien añadir siempre la opción de venta (asumiendo que quiero vender las acciones de todos modos)? Sería una especie de estrategia de autofraude.

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¿Qué le hace pensar que puede conseguir una posición derivada con un impacto nulo en el mercado? Si su posición en renta variable tendrá impacto en el mercado, es casi seguro que cualquier posición en derivados que quiera establecer también sufrirá impacto.

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Creo que ahora entiendo tu punto de vista. Imaginando que mueve el mercado, ganará dinero con una opción de compra, no con una de venta. Una opción de venta vale menos cuanto más sube el mercado. Por otro lado, debes comprar más rápido que vender las acciones

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Scott Severance Puntos 7174

Basta con echar un vistazo a los diferenciales de oferta y demanda más los costes de transacción. No tiene sentido lo que dices porque por un lado asumes implícitamente suficiente liquidez para que tu creador de mercado ejecute el Delta de tu posición. Por otro lado asumes que el mercado es líquido para poder mover el mercado cuando vendes tu posición.

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¿Esperaba que la opción de compra ya estuviera cubierta de antemano?

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¿Por qué uno haría eso? El precio de la opción en un mercado libre de arbitraje es igual al coste de replicación, es decir, la estrategia de cobertura delta para simplificar. Así que no tiene mucho sentido cubrirse primero y vender la opción después. O bien el creador de mercado le da un precio tal que tiene suficiente espacio para acomodar el impacto del mercado o usted limita el precio al que puede ejecutar su cobertura y sólo después de que esté totalmente cubierto confirma la operación. De cualquier manera, incluso si negocia un gran nocional, cuando pida una operación de salida, el diferencial entre la oferta y la demanda acabará con el beneficio.

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