¿Cómo modelar el plazo de madurez de las cuentas de depósito no vencidas?

Question

Mi cliente (banco) actualmente sigue un método ingenuo para modelar el plazo de vencimiento de las cuentas corrientes. Necesitamos modelar el vencimiento para calcular correctamente la fijación de precios FTP de estas cuentas corrientes.

El método es: miramos históricamente cuál es la vida promedio de la cuenta corriente antes de que el cliente retire todo el efectivo y tomamos ese promedio como el vencimiento de una cuenta corriente activa. Los promedios son por segmento demográfico del cliente, y también por rangos de saldo de cuenta.

¿Cómo puedo mejorar este modelo básico?

Answer 1

Temo que no hay una respuesta corta a esa pregunta. Sin embargo, hay literatura que puedes consultar. En este documento el autor da una visión general sobre diferentes métodos y lista una gran cantidad de referencias.

Un enfoque es descomponer las series de tiempo del volumen de tus cuentas de cheques en dos partes:

• Una parte volátil: este es el dinero que los clientes utilizan para cubrir sus necesidades diarias (alquiler, consumo, etc.)
• Una parte central: este es el dinero que los clientes dejan en sus cuentas.

Luego intentas replicar la parte central de esta serie temporal con una cartera de bonos: la idea es que los flujos de efectivo de los bonos deben coincidir con la salida de liquidez de tus cuentas (estos modelos a menudo se llaman modelos de replicación).

El plazo de vencimiento de los depósitos puede entonces aproximarse mediante la duración de la cartera de bonos.