¿Es posible hacer un bootstrap de las nuevas estructuras de términos ESTER y SOFR en Quantlib? Más en general, ¿funciona el proceso como el habitual? Dado que se trata de índices sencillos que se publican diariamente, no estoy seguro de cómo funcionaría el bootstrapping, ya que, por ejemplo, no hay swaps en ESTER.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Loren Pechtel
Puntos
2212
No estoy seguro sobre el ESTER, pero para el SOFR, la FED ha declarado que la forma de conseguir forwards es derivarlos de los futuros del SOFR.
Véase la sección A.2 de este documento:
https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2019014pap.pdf
La respuesta parece ser similar para el ESTER también, la esperanza es que por el desmantelamiento del LIBOR, los mercados de swap y o futuros serán lo suficientemente líquidos.
