¿Se puede hacer daytrade con éxito con opciones 0dte basadas en el RSI?

Question

Lo he estado haciendo manualmente durante 2 meses con éxito (40% de ROI) con opciones SPX 0-1 DTE (Days To Expiration), tanto puts como calls. Puede que tenga suerte, así que compré algunos datos para hacer backtesting con un marco de tiempo de 15m. Todavía no he completado la prueba pero puedo calcular las probabilidades de que ocurran ciertos eventos que confirmen mi estrategia. Estoy empezando a pensar que puedo hacer esto a largo plazo.

¿Estoy en algo o es un prejuicio de los supervivientes?

Answer 1

"¿Estoy en algo o es un prejuicio de los supervivientes?"

Dos puntos obvios.

1. dos meses es una muestra muy pequeña, incluso si tiene un gran número de operaciones, dado que es poco probable que sea representativa de las condiciones que se pueden esperar durante un período más largo
2. estrategia podría estar limitada por el capital. Un 40% de retorno de la inversión con una cantidad modesta de capital podría no traducirse en algo tan atractivo con una base de capital más significativa

Soy escéptico, pero le deseo suerte.

Answer 2

Una vez investigué si el efecto momentum desaparece en la bolsa alemana después de su publicación en la literatura académica (ver Schwert, G.W. (2003) "Anomalías y eficiencia del mercado" para el mercado americano)

El resultado fue que no se desvaneció en absoluto, sino que generó una rentabilidad media aún más anormal a lo largo del tiempo. Esto podría explicarse porque el efecto de impulso vive de la gente que cree en él empujando los precios en la dirección esperada (profecía autocumplida), así que imo el RSI probablemente también funcionará en el futuro.

Answer 3

Los dos últimos meses han sido bastante anormales en relación con la mayor parte de la historia -- de varias maneras. Estoy de acuerdo con su inclinación a mirar a su backtest para las pistas en cuanto a lo que puede esperar a hacer la ejecución de su estrategia en otros entornos de mercado.