He estado buscando la solución al proceso Ornstein-Uhlenbeck modificado \begin {equation*} dX_t = \kappa ( \theta - X_t)dt + \sigma X_t dW_t \end {equation*} pero es sorprendentemente difícil de encontrar. El Página de Wikipedia sobre el proceso OU incluso menciona que existe una solución de forma cerrada, pero no proporciona ninguna referencia. ¿Alguna ayuda?
¿Recuerdas en qué capítulo o con qué nombre se producen las ecuaciones en el libro?
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