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Solución a un proceso geométrico de Ornstein Uhlenbeck $dX_t = \kappa(\theta - X_t)dt + \sigma X_t dW_t$

He estado buscando la solución al proceso Ornstein-Uhlenbeck modificado \begin {equation*} dX_t = \kappa ( \theta - X_t)dt + \sigma X_t dW_t \end {equation*} pero es sorprendentemente difícil de encontrar. El Página de Wikipedia sobre el proceso OU incluso menciona que existe una solución de forma cerrada, pero no proporciona ninguna referencia. ¿Alguna ayuda?

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Echa un vistazo a esta pregunta .

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user35546 Puntos 11

Esto se trata en la Introducción al Cálculo Estocástico con aplicaciones de Klebaner, aunque puedes encontrar una presentación muy similar en las respuestas a la pregunta a la que Gordon hace referencia en el comentario.

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¿Recuerdas en qué capítulo o con qué nombre se producen las ecuaciones en el libro?

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Sección 5.3 soluciones a SDEs lineales

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