Estoy trabajando con el rmgarch en R y estimé un modelo VAR-aDCC. ¿Existe alguna forma de extraer la versión ampliada de las estimaciones (teniendo en cuenta los desbordamientos de la volatilidad)? Más concretamente, quiero las matrices de parámetros ARCH y GARCH completas del dccfit función del garch paquete. He visto que en el ccgarch existe esta opción, pero el dcc no es compatible con el modelo aDCC.
¿Está disponible esta opción en el rmgarch ¿paquete?
Ese era también mi punto de vista. Pero al leer la siguiente presentación me he confundido un poco. r-project.org/conferences/useR-2008/slides/Nakatani.pdf
@KonstantinosGk, Especificación ampliada del $h_t$ matriz como en Extendido La CCC (ECCC) podría posibilitar los efectos indirectos de la volatilidad. Sin embargo, la DCC utiliza una especificación diagonal de la $h_t$ matriz (no ampliada), por lo que no hay desbordamientos.
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garchpaquete ydcc¿paquete? ¿Está usted seguro?