Estoy trabajando con un modelo ARDL en STATA pero no logro entender cómo ejecutar las funciones de respuesta a impulsos con los coeficientes estimados. Numerosos trabajos hablan sobre ARDL e IRF, pero ninguno de los que he encontrado realmente describe el proceso.
¿Alguien puede indicarme en la dirección correcta?
Para calcular IRF en Stata, debes consultar "varbasic" en el manual de Stata: http://www.stata.com/manuals13/tsvarbasic.pdf
El problema es que ARDL es un marco de una sola ecuación con restricciones de identificación en el VAR subyacente. En mi caso, estoy estimando una relación de cointegración a través de una especificación ARDL. Incluso cuando intento restringir el VECM en stata de acuerdo con las restricciones ARDL, mis resultados no son los mismos. Por lo tanto, tomar el IRF del VAR o VECM parece incorrecto, porque las estimaciones son diferentes. Lo que realmente quiero saber es cómo obtener IRFs para marcos de una sola ecuación como el enfoque de prueba de límites sugerido por Pesaran et al.
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Intenta verificar la función de respuesta del paso sugerida por Ben Volgevand en su libro econometría aplicada. Contacta a timmexdareal@gmail.com.