Estoy trabajando con un modelo ARDL en STATA pero no consigo averiguar cómo ejecutar las funciones de respuesta al impulso con los coeficientes estimados. Numerosos artículos hablan de ARDL e IRF, pero no he encontrado ninguno que describa realmente el proceso.
¿Puede alguien indicarme la dirección correcta?
Para calcular el IRF en stata debe consultar "varbasic" en el manual de Stata: http://www.stata.com/manuals13/tsvarbasic.pdf
El problema es que el ARDL es un marco de una sola ecuación con restricciones de identificación en el VAR subyacente. En mi caso, estoy estimando una relación de coitegridad a través de una especificación ARDL. Incluso cuando intento restringir el VECM en stata de acuerdo con las restricciones ARDL, mis resultados no son los mismos. Así que tomar el IRF del VAR o VECM parece incorrecto, porque las estimaciones son diferentes. Lo que realmente quiero saber es cómo obtener IRFs para marcos de una sola ecuación como el enfoque de prueba de límites sugerido por Pesaran et al.
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Intente comprobar la función de respuesta escalonada sugerida por ben volgevand en su libro applied econometric.contact timmexdareal@gmail.com