Optimización de la cartera con la restricción del CVaR de la cartera

Question

Quería optimizar una cartera basada en una restricción de CVaR para toda la cartera (es decir $CVaR_p \leq 0.08$ ). Desgraciadamente, sólo encuentro la solución que minimiza todo el CVaR de la Cartera.

¿Te importa decirme si tengo que añadir una restricción o cómo cambiar la función de utilidad?

Aquí se encuentran los datos iniciales y la optimización Enlace

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He eliminado algunos elementos estúpidos. Daré una respuesta completa una vez que haya terminado el semestre en la universidad.

Enlaces

Papel Optimización de la cartera con objetivo de valor en riesgo condicional y restricciones

Answer 1

Escribir un solucionador lineal con un CVaR-Constraint requiere mucho tiempo. " Salvaguarda de la cartera "de "American Optimal Decision Inc." está optimizado para este tipo de problemas.

Para que funcione, debes añadir los siguientes elementos:

Datos

• matrix_scenarios (una matriz de todos sus rendimientos)
• matrix_returns (un vector que contiene los rendimientos esperados)

Función

• CVaR (cvar_risk)
• lineal (lineal)
• desviación estándar (st_risk)

Problema

• la varianza como objetivo
• El CVaR como restricción
• el presupuesto como restricción
• Variables de la caja

Optimización

• puede ejecutar la optimización pulsando CTRL + o

Más adelante ilustraré el proceso.